Fundada em 01 de janeiro de 1938 por Dom Antônio dos Santos Cabral, a Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Santa Efigênia foi desmembrada da Paróquia de Santa Efigênia dos Militares e posteriormente entregue aos cuidados da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos em 12 de fevereiro de 1939. A paróquia recebeu seu nome atual, Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, devido à devoção dos frades à Nossa Senhora do Rosário da cidade de Pompeia, na Itália.
Em 1944, a imagem de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia com o Menino Jesus no colo, acompanhada por São Domingos de Gusmão e Santa Catarina de Sena, foi trazida para a paróquia em Belo Horizonte com o mesmo nome. Além da Igreja Matriz, a paróquia engloba as comunidades de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Abadia, São Judas Tadeu e São Rafael, localizadas nos bairros Esplanada e Pompeia, na zona leste de Belo Horizonte.