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A Igreja de Santa Efigênia dos Militares fica localizada no bairro Santa Efigênia em Belo Horizonte, Minas Gerais, e foi fundada pela Polícia Militar de Minas Gerais. A imagem e a devoção à santa foram trazidas de Ouro Preto (Alto da Cruz) quando a polícia se estabeleceu em Belo Horizonte durante a instalação da capital.

Em 1899, a PM estabeleceu a Irmandade de Santa Efigênia dos Militares, que era formada quase exclusivamente por militares, e construiu uma capela em honra da padroeira, a qual foi nomeada como Capela de Santa Efigênia dos Militares. Em 19 de março de 1923, o então Bispo Dom Antônio dos Santos Cabral assinou o decreto de criação da Paróquia Santa Efigênia dos Militares (Decreto nº5 Cúria Metropolitana).